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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2016年第3季度报告

发布日期:2022-05-18 05:01   来源:未知   阅读:

  基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴转债  场内简称 东吴转债  基金主代码 165809  交易代码 165809  前端交易代码 -  后端交易代码 -  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年5月9日  报告期末基金份额总额 69,836,442.91份  投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。  投资策略 本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。  业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%  风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。  基金管理人 东吴基金管理有限公司  基金托管人 平安银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 可转债A 可转债B 东吴转债  下属分级基金的场内简称 可转债A 可转债B 东吴转债  下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809  报告期末下属分级基金的份额总额 39,267,500.00份 16,828,928.00份 13,740,014.91份  下属分级基金的风险收益特征 可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征。 可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 东吴转债是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 -614,986.33  2.本期利润 2,108,811.04  3.加权平均基金份额本期利润 0.0319  4.期末基金资产净值 67,441,715.05  5.期末基金份额净值 0.966  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 3.43% 0.41% 3.87% 0.41% -0.44% 0.00%  注:本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 2、本基金于2014年5月9日成立。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  可转债A与可转债B基金份额配比 7:3  期末可转债A份额参考净值 1.032  期末可转债A份额累计参考净值 1.129  期末可转债B份额参考净值 0.812  期末可转债B份额累计参考净值 0.405  报告期末可转债A的预计年收益率 0.0450  注:可转债A约定年收益率=一年期银行定期存款年利率(税后)+3.0%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨庆定 固定收益部总经理、本基金基金经理 2014年5月9日 - 10年 博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,其中自2013年6月25日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。  注:1、杨庆定为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 虽外贸和消费不振,在地产和基建的助力下,2016年三季度各月份的工业增加值分别为6.0%、6.3%和6.1%,这应该是今年较好的一个季度。由于实现增长主要源于地产和基建,特别是地产。其中地产价格的过快上涨,导致管理层出台严厉的调控措施。这将影响大类资产的配置,应该有利于资本市场。特别是在当前CPI和PPI低位运行、市场流动性相对宽裕的背景下,债券市场在三季度受到市场关注,银行间10年期国债收益率下行约8BP。 地产投资受到抑制,基建投资增速本身处于高位。我们认为监管层推广PPP一定程度弥补地产投资不足,但其效果和持续性都有待于观察,市场对此信心似乎不足,近期国债期货的表现即是证明。 随着股市恢复平稳,转债市场活跃度有所增加。3季度中证转债指数上升4.07%,部分正股上涨导致转债估值优化,债券市场的较好表现也使得转债的纯债价值相对提高。 报告期内本基金严格按照基金合同约定执行投资操作,较好地跟踪了标的指数。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.966元,累计净值0.912元;本报告期份额净值增长率3.43%,同期业绩比较基准收益率为3.87%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 66,012,236.22 96.37   其中:债券 66,012,236.22 96.37   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 2,344,783.27 3.42  8 其他资产 139,469.81 0.20  9 合计 68,496,489.30 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 3,303,300.00 4.90  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 1,412.60 0.00  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 62,707,523.62 92.98  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 66,012,236.22 97.88   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 93,610 10,711,792.30 15.88  2 110032 三一转债 67,500 7,452,000.00 11.05  3 113009 广汽转债 61,350 7,255,251.00 10.76  4 110035 白云转债 52,390 6,632,574.00 9.83  5 110033 国贸转债 41,850 5,278,122.00 7.83   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 7,468.88  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 132,000.93  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 139,469.81   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 10,711,792.30 15.88  2 110032 三一转债 7,452,000.00 11.05  3 113009 广汽转债 7,255,251.00 10.76  4 110035 白云转债 6,632,574.00 9.83  5 110033 国贸转债 5,278,122.00 7.83  6 128009 歌尔转债 5,046,123.32 7.48  7 110031 航信转债 4,067,778.00 6.03  8 110034 九州转债 3,028,147.20 4.49  9 123001 蓝标转债 2,374,026.90 3.52  10 127003 海印转债 1,945,463.52 2.88  11 110030 格力转债 1,843,407.10 2.73  12 113010 江南转债 1,516,244.40 2.25  13 128010 顺昌转债 1,109,707.50 1.65  14 128011 汽模转债 946,726.20 1.40   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 可转债A 可转债B 东吴转债  报告期期初基金份额总额 36,046,933.00 15,448,685.00 17,252,243.92  报告期期间基金总申购份额 - - 7,004,874.15  减:报告期期间基金总赎回份额 - - 5,916,293.16  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) 3,220,567.00 1,380,243.00 -4,600,810.00  报告期期末基金份额总额 39,267,500.00 16,828,928.00 13,740,014.91  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 3、报告期间拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 可转债A 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -  基金管理人未持有可转债A基金份额。 可转债B 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -  基金管理人未持有可转债B基金份额。 东吴转债 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -  基金管理人未持有东吴转债基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件; 2、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》; 3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站:http://投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电线/ 东吴基金管理有限公司 2016年10月26日

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